全书共分10章, 具体包括中国债券市场概述、债券信用价差的相关研究、基于SV模型的交易所和银行间债券市场国债价差比较、基于SV模型的信用价差期限结构、基于SV模型的信用价差影响因素、城投债的信用价差影响因素、信用价差动态过程、信用价差预测、信用价差期权定价、信用价差与宏观经济之间的关系。