本书分为金融风险测度模型及其研究现状、现代金融风险理论与常见金融风险的度量、SV-EVT模型组合构建及动态VaR测度、广义双曲线与SV-EVT的模型组合、马尔科夫波动转换与SV-EVT的组合应用、时变连接函数和SV-EVT模型的组合应用等共八章。