本教材是为哈工大数学系硕士研究生《随机微分方程》课写的教科书, 由于哈工大现在并不开设有关鞅理论方面的课程, 所以需要在讲随机微分方程内容前补充鞅理论特别是连续鞅方面的内容, 而把连续鞅论和随机微分方程放在一起的适合于初学者的书并不多见。由于本课程为48学时, 所以前三章主要供那些没学过概率论基础课儿又要学习《随机微分方程》课的同学自己阅读, 讲课内容为后6章。