本书对基于金融极值数据的波动率建模展开了系统性研究。全书共六章, 按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1-2章, 包括绪论和基础知识, 主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状, 以及必备的随机过程极值理论 ; 第二部分为第3-4章, 主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测 ; 第三部分为第5-6章, 主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。