近十年来，研究者分析时间序列数据方式发生了巨大变化。这本十分必需的书归纳了这一日益重要领域的主要最新进展，并就其现有表述给出了一个单一的一致的表示。汉密尔顿就诸如向量自回归、广义矩方法的估计、单位根的经济和统计结果、随时间变化的方差以及非线性时间序列模型等重要创新，首次给出一本完整的和详细的教科书。另外，还介绍了动态系统分析的传统工具，如线性表示、自协方差等，并介绍了它们在经济理论以及研究并解释真实一世界数据两方面的用途。

前言

一 差分方程

二 滞后算子

三 平稳ARMA过程

四 预测

五 最大似然估计

六 谱分析

七 渐近分布理论

八 线性回归模型

九 线性联立方程系统

十 协方差一平稳向量过程

十一 向量自回归

十二 贝叶斯分析

十三 卡尔曼滤子

十四 广义矩方法

十五 非平稳时间序列模型

十六 含确定性时间趋势的过程

十七 含单位根的单元过程

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Anderson,Brian D.O.,and Jlhn B.Moore.1979.Optimal Filtering,Englewood Cliffs,N.J.:Perntice-Hall.